المتوسطات المتحركة - المتوسطات المتحركة البسيطة والأسية - مقدمة بسيطة وسية مقدمة تتحرك المتوسطات المتحركة على نحو سلس بيانات الأسعار لتشكيل مؤشر الاتجاه التالي. أنها لا تتنبأ اتجاه الأسعار، وإنما تحديد الاتجاه الحالي مع تأخر. المتوسطات المتحركة متأخرة لأنها تستند إلى الأسعار السابقة. على الرغم من هذا الفارق، المتوسطات المتحركة تساعد على العمل على نحو سلس الأسعار وتصفية الضوضاء. كما أنها تشكل اللبنات الأساسية للعديد من المؤشرات الفنية الأخرى والتراكبات، مثل بولينجر باندز. ماسد ومذبذب مكليلان. أكثر أنواع المتوسطات المتحركة شيوعا هي المتوسط المتحرك البسيط (سما) والمتوسط المتحرك الأسي (إما). ويمكن استخدام هذه المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاه الاتجاه أو تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. وهنا يأتي الرسم البياني مع كل من سما و إما على: المتوسط المتحرك المتحرك البسيط يتم تشكيل المتوسط المتحرك البسيط عن طريق حساب متوسط سعر الورقة المالية على عدد محدد من الفترات. وتستند معظم المتوسطات المتحركة إلى أسعار الإغلاق. المتوسط المتحرك البسيط لمدة 5 أيام هو خمسة أيام من أسعار الإغلاق مقسوما على خمسة. وكما يشير اسمها، فإن المتوسط المتحرك هو متوسط يتحرك. يتم إسقاط البيانات القديمة مع توفر بيانات جديدة. وهذا يؤدي إلى تحرك المتوسط على طول المقياس الزمني. وفيما يلي مثال على متوسط متحرك لمدة 5 أيام يتطور على مدى ثلاثة أيام. ويغطي اليوم الأول من المتوسط المتحرك الأيام الخمسة الأخيرة. في اليوم الثاني من المتوسط المتحرك يسقط نقطة البيانات الأولى (11) ويضيف نقطة البيانات الجديدة (16). ويستمر اليوم الثالث للمتوسط المتحرك بإسقاط نقطة البيانات الأولى (12) وإضافة نقطة البيانات الجديدة (17). في المثال أعلاه، تزداد الأسعار تدريجيا من 11 إلى 17 على مدى سبعة أيام. لاحظ أن المتوسط المتحرك يرتفع أيضا من 13 إلى 15 خلال فترة حسابية مدتها ثلاثة أيام. لاحظ أيضا أن كل قيمة متوسط متحرك أقل بقليل من السعر الأخير. على سبيل المثال، المتوسط المتحرك لليوم الأول يساوي 13 والسعر الأخير هو 15. الأسعار كانت الأيام الأربعة السابقة أقل مما يؤدي إلى تأخر المتوسط المتحرك. المتوسط المتحرك المتحرك الأسي تقلل المتوسطات المتحركة الأسية من الفارق الزمني بتطبيق المزيد من الوزن على الأسعار الأخيرة. يعتمد الترجيح المطبق على آخر سعر على عدد الفترات في المتوسط المتحرك. هناك ثلاث خطوات لحساب المتوسط المتحرك الأسي. أولا، حساب المتوسط المتحرك البسيط. يجب أن يبدأ المتوسط المتحرك الأسي (إما) في مكان ما بحيث يستخدم المتوسط المتحرك البسيط للفترة السابقة 0339 إما في الحساب الأول. ثانيا، حساب مضاعف الترجيح. ثالثا، حساب المتوسط المتحرك الأسي. الصيغة أدناه هي إما لمدة 10 أيام. ويطبق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 10 أضعاف الترجيح 18.18 على آخر سعر. ويمكن أيضا أن يسمى إما إما 10 فترة 18.18 إما. ويطبق المتوسط المتحرك لمدة 20 يوما وزنه 9.52 على آخر سعر (2 (201) .0952). لاحظ أن الترجيح لفترة زمنية أقصر هو أكثر من الترجيح لفترة أطول. في الواقع، فإن الترجيح ينخفض بمقدار النصف في كل مرة يتضاعف فيها المتوسط المتحرك. إذا كنت تريد لنا نسبة مئوية معينة ل إما، يمكنك استخدام هذه الصيغة لتحويلها إلى فترات زمنية ثم إدخال تلك القيمة كمعلمة EMA039s: في ما يلي مثال جدول بيانات لمتوسط متحرك بسيط لمدة 10 أيام، يوم المتوسط المتحرك الأسي لشركة إنتل. المتوسطات المتحركة البسيطة هي على التوالي إلى الأمام وتتطلب القليل من التفسير. ويتحرك المتوسط المتحرك ل 10 أيام ببساطة مع توفر أسعار جديدة وانخفاض الأسعار القديمة. يبدأ المتوسط المتحرك الأسي بقيمة المتوسط المتحرك البسيط (22.22) في الحساب الأول. بعد الحساب الأول، تأخذ الصيغة العادية أكثر. ونظرا لأن المتوسط المتحرك المتوسط يبدأ بمتوسط متحرك بسيط، فلن تتحقق قيمته الحقيقية إلا بعد مرور 20 يوما أو نحو ذلك. وبعبارة أخرى، قد تختلف القيمة على جدول بيانات إكسيل عن قيمة الرسم البياني بسبب فترة النظر إلى الوراء القصيرة. ويعود جدول البيانات هذا إلى 30 فترة فقط، مما يعني أن تأثير المتوسط المتحرك البسيط كان قد تبدد 20 فترة. يعود سهم ستوكشارتس إلى 250 فترة على الأقل (عادة أكثر من ذلك بكثير) لحساباته بحيث تبددت بشكل كامل تأثيرات المتوسط المتحرك البسيط في الحساب الأول. عامل التأخر كلما كان المتوسط المتحرك أطول، كلما زاد التأخر. وسيتحرك المتوسط المتحرك الأسي لمدة 10 أيام عن كثب ويتحول قريبا بعد تحول الأسعار. المتوسطات المتحركة قصيرة مثل القوارب السريعة - ذكيا وسريعة للتغيير. في المقابل، فإن المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم يحتوي على الكثير من البيانات السابقة التي تبطئ. المتوسطات المتحركة الأطول هي مثل ناقلات المحيط - السبات العميق وبطيئة للتغيير. فإنه يأخذ حركة سعر أكبر وأطول لمتوسط المتحرك 100 يوم لتغيير المسار. الرسم البياني أعلاه يظهر سامب 500 إتف مع إيما 10 أيام تتابع عن كثب الأسعار وطحن سما 100 يوم أعلى. حتى مع انخفاض يناير وفبراير، سما 100 يوم عقد الدورة ولم يتراجع. ويتراوح المتوسط المتحرك المتحرك ل 50 يوما ما بين المتوسط المتحرك المتحرك ل 10 و 100 يوم عندما يتعلق الأمر بعامل التأخير. بسيطة مقابل المتوسطات المتحركة الأسية على الرغم من وجود اختلافات واضحة بين المتوسطات المتحركة البسيطة والمتوسط المتحرك الأسي، إلا أن المرء ليس بالضرورة أفضل من الآخر. إن المتوسطات المتحركة الأسية لها تأخر أقل، وبالتالي فهي أكثر حساسية للأسعار الأخيرة - والتغيرات الأخيرة في الأسعار. سوف تتحول المتوسطات المتحركة الأسية قبل المتوسطات المتحركة البسيطة. من ناحية أخرى، تمثل المتوسطات المتحركة البسيطة متوسطا حقيقيا للأسعار طوال الفترة الزمنية. على هذا النحو، قد تكون المتوسطات المتحركة البسيطة أكثر ملاءمة لتحديد مستويات الدعم أو المقاومة. ويعتمد متوسط التفضيل المتحرك على الأهداف والنمط التحليلي والأفق الزمني. يجب أن يختبر تشارتيستس كلا النوعين من المتوسطات المتحركة فضلا عن الأطر الزمنية المختلفة للعثور على أفضل ملاءمة. الرسم البياني أدناه يظهر عب مع سما لمدة 50 يوما باللون الأحمر و إما لمدة 50 يوما باللون الأخضر. وكان كلا من ذروته في أواخر يناير، ولكن الانخفاض في إما كان أكثر وضوحا من الانخفاض في سما. و قد ارتفع مؤشر المتوسط المتحرك في منتصف فبراير، و لكن سما استمر حتى نهاية مارس. لاحظ أن سما تحولت أكثر من شهر بعد إما. الأطوال والأطر الزمنية يعتمد طول المتوسط المتحرك على الأهداف التحليلية. المتوسطات المتحركة القصيرة (5-20 فترة) هي الأنسب للاتجاهات والتداول على المدى القصير. سوف تشارتيستس المهتمة في الاتجاهات على المدى المتوسط اختيار لمتوسطات تتحرك أطول التي قد تمتد 20-60 فترات. سوف يفضل المستثمرون على المدى الطويل المتوسطات المتحركة مع 100 فترة أو أكثر. بعض أطوال المتوسط المتحرك أكثر شعبية من غيرها. قد يكون المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم الأكثر شعبية. بسبب طوله، وهذا هو بوضوح المتوسط المتحرك على المدى الطويل. بعد ذلك، فإن المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما يحظى بشعبية كبيرة للاتجاه على المدى المتوسط. يستخدم العديد من المخططين المتوسطات المتحركة لمدة 50 يوما و 200 يوم معا. على المدى القصير، كان المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام شعبية جدا في الماضي لأنه كان من السهل لحساب. واحد ببساطة إضافة الأرقام وتحريك العشرية. تحديد الاتجاه يمكن إنشاء الإشارات نفسها باستخدام متوسطات متحركة بسيطة أو أسي. كما ذكر أعلاه، يعتمد التفضيل على كل فرد. ستستخدم هذه الأمثلة أدناه المتوسطات المتحركة البسيطة والأسية. ينطبق المتوسط المتحرك المتوسط على المتوسطات المتحركة البسيطة والأسية. اتجاه المتوسط المتحرك ينقل معلومات هامة عن الأسعار. ويظهر ارتفاع المتوسط المتحرك أن الأسعار تتزايد عموما. ويشير متوسط الهبوط المتحرك إلى انخفاض الأسعار في المتوسط. ويعكس ارتفاع المتوسط المتحرك طويل الأجل اتجاها صعوديا طويل الأجل. ويعكس انخفاض المتوسط المتحرك على المدى الطويل اتجاه هبوطي طويل الأمد. يظهر الرسم البياني أعلاه 3M (م) مع المتوسط المتحرك الأسي لمدة 150 يوما. يوضح هذا المثال مدى التحرك الجيد للمتوسطات عندما يكون الاتجاه قويا. ورفضت إما 150 يوما في نوفمبر تشرين الثاني عام 2007 ومرة أخرى في يناير 2008. لاحظ أنه استغرق 15 تراجع لعكس اتجاه هذا المتوسط المتحرك. وتحدد هذه المؤشرات المتخلفة انعكاسات الاتجاه عند حدوثها (في أحسن الأحوال) أو بعد حدوثها (في أسوأ الأحوال). وواصلت م انخفاضها إلى مارس 2009 ثم ارتفعت 40-50. لاحظ أن المتوسط المتحرك لمدة 150 يوما لم يتحول حتى بعد هذه الزيادة. ومع ذلك، وبمجرد أن تم ذلك، واصلت م ارتفاع في الأشهر ال 12 المقبلة. المتوسطات المتحركة تعمل ببراعة في اتجاهات قوية. عمليات الانتقال المزدوجة يمكن استخدام متوسطين متحركين معا لتوليد إشارات كروس. في التحليل الفني للأسواق المالية. جون ميرفي يدعو هذا الأسلوب كروس مزدوجة. وتشمل عمليات الانتقال المزدوجة متوسط متحرك قصير نسبيا ومتوسط متحرك طويل نسبيا. وكما هو الحال مع جميع المتوسطات المتحركة، يحدد الطول العام للمتوسط المتحرك الإطار الزمني للنظام. وسيعتبر نظام باستخدام المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام و 35 يوما إما قصير الأجل. وسيعتبر النظام الذي يستخدم نظام سما و 50 يوما في المتوسط لمدة 50 يوما متوسط الأجل، وربما على المدى الطويل. يحدث تقاطع صعودي عندما يتقاطع المتوسط المتحرك الأقصر فوق المتوسط المتحرك الأطول. ويعرف هذا أيضا باسم الصليب الذهبي. يحدث تقاطع هبوطي عندما يقترب المتوسط المتحرك الأقصر من المتوسط المتحرك الأطول. ويعرف هذا باسم الصليب الميت. تحريك متوسط كروسوفرز تنتج إشارات متأخرة نسبيا. وعلى كل حال، يستخدم النظام مؤشرين متخلفين. وكلما طالت فترات المتوسط المتحرك كلما زاد التأخر في الإشارات. هذه الإشارات تعمل كبيرة عندما يأخذ اتجاه جيد عقد. ومع ذلك، فإن نظام كروس أوفر المتوسط سوف ينتج الكثير من السندات في غياب اتجاه قوي. وهناك أيضا طريقة كروس ثلاثية تتضمن ثلاثة معدلات متحركة. مرة أخرى، يتم إنشاء إشارة عندما يعبر المتوسط المتحرك الأقصر المتوسطين المتحركين الأطول. قد ينطوي نظام كروس الثلاثي البسيط على متوسطات متحركة لمدة 5 أيام و 10 أيام و 20 يوما. الرسم البياني أعلاه يظهر هوم ديبوت (هد) مع إما 10 أيام (الخط الأخضر منقط) و إما لمدة 50 يوما (الخط الأحمر). الخط الأسود هو الإغلاق اليومي. ومن شأن استخدام كروس أوفر المتوسط المتحرك أن يؤدي إلى ثلاث انحرافات قبل التقاط حركة جيدة. وانخفضت المتوسط المتحرك ل 10 أيام دون المتوسط المتحرك ل 50 يوما في أواخر أكتوبر (1)، ولكن هذا لم يدم طويلا مع عودة ال 10 أيام في منتصف نوفمبر (2). واستمر هذا التراجع لفترة أطول، ولكن كسر السعر الهابط التالي في يناير (3) وقع بالقرب من مستويات أسعار أواخر نوفمبر، مما أدى إلى انحراف آخر. لم يستمر هذا الهبوط الهبوطي طويلا مع عودة المتوسط المتحرك ل 10 أيام إلى أعلى من 50 يوما بعد بضعة أيام (4). بعد ثلاثة إشارات سيئة، إشارة رابعة تنبأ تحرك قوي كما ارتفع السهم أكثر من 20. هناك اثنين من الوجبات السريعة هنا. أولا، عمليات الانتقال هي عرضة للانفجار. يمكن تطبيق فلتر السعر أو الوقت للمساعدة في منع الانزلاق. قد يحتاج المتداولون إلى التداولات إلى آخر 3 أيام قبل التصرف أو يتطلبون المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام للتحرك فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما بمقدار معين قبل التصرف. ثانيا، يمكن استخدام ماسد لتحديد وكمية عمليات الانتقال هذه. سوف يظهر مؤشر ماسد (10،50،1) خط يمثل الفرق بين المتوسطين المتحركين الأسي. يتحول مؤشر الماكد إيجابيا خلال التقاطع الذهبي والسالب خلال التقاطع الميت. ويمكن استخدام المذبذب السعر النسبة المئوية (بو) بنفس الطريقة لإظهار الاختلافات النسبة المئوية. لاحظ أن ماسد و بو تستندان إلى المتوسطات المتحركة الأسية ولن تتطابق مع المتوسطات المتحركة البسيطة. يظهر هذا الرسم البياني أوراكل (أوركل) مع المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما إما و 200 يوم إما و ماسد (50،200،1). كان هناك أربعة متوسطات الانتقال المتحركة خلال فترة 2 12 سنة. وأسفرت الثلاثة الأولى عن انحرافات أو صفقات سيئة. بدأ اتجاه مستمر مع تقدم كروس أوفر الرابع إلى منتصف 20s. مرة أخرى، يتحرك متوسط عمليات الانتقال بشكل كبير عندما يكون الاتجاه قويا، ولكنه ينتج خسائر في غياب اتجاه. سعر عمليات الانتقال يمكن أيضا استخدام المتوسطات المتحركة لتوليد إشارات مع عمليات الانتقال السعرية البسيطة. يتم إنشاء إشارة صعودية عندما تتحرك الأسعار فوق المتوسط المتحرك. يتم إنشاء إشارة هبوطية عندما تتحرك الأسعار دون المتوسط المتحرك. سعر عمليات الانتقال يمكن الجمع بين التجارة داخل الاتجاه الأكبر. ويحدد المتوسط المتحرك الأطول لهجة الاتجاه الأكبر ويستخدم المتوسط المتحرك الأقصر لتوليد الإشارات. يمكن للمرء أن يبحث عن صعود السعر الصعودي فقط عندما تكون الأسعار فوق المتوسط المتحرك الأطول. وهذا من شأنه أن يتداول في انسجام مع الاتجاه الأكبر. على سبيل المثال، إذا كان السعر فوق المتوسط المتحرك ل 200 يوم، فلن يركز المخططون إلا على الإشارات عندما يتحرك السعر فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما. من الواضح أن التحرك دون المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما سيسبق مثل هذه الإشارة، ولكن سيتم تجاهل هذه الهجين الهابط لأن الاتجاه الأكبر هو أعلى. ومن شأن اقتران هبوطي أن يشير ببساطة إلى تراجع في اتجاه صاعد أكبر. وسيؤدي الارتفاع فوق المتوسط المتحرك ل 50 يوما إلى حدوث ارتفاع في الأسعار واستمرار الاتجاه الصعودي الأكبر. يظهر الرسم البياني التالي إيمرسون إليكتريك (إمر) مع إما 50 يوم و إما-200 يوم. وتراجع السهم فوق المتوسط المتحرك ل 200 يوم في أغسطس. وكانت هناك انخفاضات أقل من 50 يوما إما في أوائل نوفمبر ومرة أخرى في أوائل فبراير. انتقلت الأسعار بسرعة فوق المتوسط المتحرك ل 50 يوما لتوفير إشارات صعودية (الأسهم الخضراء) في انسجام مع الاتجاه الصاعد الأكبر. يظهر مؤشر الماكد (1،50،1) في نافذة المؤشر لتأكيد تقاطعات السعر فوق أو أقل من 50 يوما إما. يساوي المتوسط المتحرك لمدة يوم واحد سعر الإغلاق. أما مؤشر الماكد (1،50،1) فهو إيجابي عندما يكون الإغلاق فوق المتوسط المتحرك ل 50 يوما وسالبا عندما يكون الإغلاق أدنى المتوسط المتحرك ل 50 يوما. الدعم والمقاومة يمكن أن يتحرك المتوسط المتحرك أيضا كدعم في اتجاه صعودي ومقاومة في اتجاه هبوطي. قد يجد الاتجاه الصاعد على المدى القصير الدعم بالقرب من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوما، والذي يستخدم أيضا في بولينجر باندز. قد يجد الاتجاه الصاعد على المدى الطويل الدعم بالقرب من المتوسط المتحرك البسيط ل 200 يوم، وهو المتوسط المتحرك الأكثر شعبية على المدى الطويل. في الواقع، فإن المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم قد يقدم الدعم أو المقاومة ببساطة لأنه يستخدم على نطاق واسع. انها تقريبا مثل نبوءة تحقيق الذات. يظهر الرسم البياني أعلاه مركب نيويورك مع المتوسط المتحرك البسيط ل 200 يوم منذ منتصف عام 2004 وحتى نهاية عام 2008. وقدم الدعم الذي استمر 200 يوم عدة مرات خلال فترة التقدم. وبمجرد أن ينعكس الاتجاه مع كسر الدعم المزدوج، كان المتوسط المتحرك ل 200 يوم بمثابة مقاومة حول 9500. لا تتوقع مستويات الدعم والمقاومة الدقيقة من المعدلات المتحركة، وخاصة المتوسطات المتحركة الأطول. فالأسواق تدفعها العاطفة، مما يجعلها عرضة للإفراط. وبدلا من المستويات الدقيقة، يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد مناطق الدعم أو المقاومة. الاستنتاجات يجب الموازنة بين مزايا استخدام المتوسطات المتحركة وبين العيوب. المتوسطات المتحركة هي الاتجاهات التالية، أو المتخلفة، والمؤشرات التي ستكون دائما خطوة وراء. هذا ليس بالضرورة شيئا سيئا على الرغم من. بعد كل شيء، فإن الاتجاه هو صديقك وأنه من الأفضل للتجارة في اتجاه هذا الاتجاه. المتوسطات المتحركة تضمن أن التاجر يتماشى مع الاتجاه الحالي. على الرغم من أن الاتجاه هو صديقك، الأوراق المالية تنفق قدرا كبيرا من الوقت في نطاقات التداول، مما يجعل المتوسطات المتحركة غير فعالة. مرة واحدة في الاتجاه، والمتوسطات المتحركة تبقى لكم في، ولكن أيضا إعطاء إشارات في وقت متأخر. من المتوقع أن تبيع في الأعلى ثم تشتري في الأسفل باستخدام المتوسطات المتحركة. كما هو الحال مع معظم أدوات التحليل الفني، لا ينبغي استخدام المتوسطات المتحركة من تلقاء نفسها، ولكن بالاقتران مع أدوات تكميلية أخرى. يمكن أن يستخدم المخططون المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام ومن ثم استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع. إضافة المتوسطات المتحركة إلى الأسهمالشارت الرسوم البيانية المتوسطات المتحركة متوفرة كميزة تراكب السعر على منضدة شاربشارتس. باستخدام القائمة المنسدلة تراكبات، يمكن للمستخدمين اختيار متوسط متحرك بسيط أو متوسط متحرك أسي. يتم استخدام المعلمة الأولى لتعيين عدد الفترات الزمنية. يمكن إضافة معلمة اختيارية لتحديد مجال السعر الذي ينبغي استخدامه في العمليات الحسابية - O من أجل فتح، H للأعلى، L لانخفاض، و C للإغلاق. يتم استخدام فاصلة لفصل المعلمات. يمكن إضافة معلمة اختيارية أخرى لتحويل المتوسطات المتحركة إلى اليسار (الماضي) أو اليمين (المستقبل). الرقم السالب (-10) من شأنه أن يحول المتوسط المتحرك إلى ال 10 فترات اليسرى. عدد إيجابي (10) من شأنه أن يحول المتوسط المتحرك إلى الحق 10 فترات. المتوسطات المتحركة متعددة يمكن أن تكون مضافين مؤامرة السعر ببساطة عن طريق إضافة خط تراكب آخر إلى طاولة العمل. يمكن للأعضاء ستوكشارتس تغيير الألوان والأسلوب للتمييز بين المتوسطات المتحركة متعددة. بعد تحديد أحد المؤشرات، افتح الخيارات المتقدمة بالنقر على المثلث الأخضر الصغير. يمكن أيضا استخدام الخيارات المتقدمة لإضافة تراكب متوسط متحرك إلى مؤشرات فنية أخرى مثل رسي و تسي و فولوم. انقر هنا للحصول على الرسم البياني المباشر مع عدة معدلات متحركة مختلفة. استخدام المتوسطات المتحركة مع عمليات مسح المخزونات فيما يلي بعض عينات المسح الضوئي التي يمكن لأعضاء ستوكشارتس استخدامها لفحص أوضاع المتوسط المتحرك المختلفة: متوسط التحرك الصعودي: يبحث هذا المسح عن الأسهم مع ارتفاع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 150 يوما، والصعود المتقاطع من 5 يوم إما و 35 يوما إما. ارتفع المتوسط المتحرك ل 150 يوم طالما أنه يتداول فوق مستواه قبل خمسة أيام. يحدث تقاطع صعودي عندما يتحرك المتوسط المتحرك لخمسة أيام فوق المتوسط المتحرك لمدة 35 يوما فوق متوسط الحجم فوق المتوسط. المتوسط المتحرك المتحرك الهبوطي: يبحث هذا المسح عن الأسهم مع انخفاض المتوسط المتحرك لمدة 150 يوما، والهبوط الهبوطي من المتوسط المتحرك لخمسة أيام و 35 يوما إما. ينخفض المتوسط المتحرك ل 150 يوم طالما أنه يتداول دون مستواه قبل خمسة أيام. يحدث تذبذب هبوطي عندما يتحرك المتوسط المتحرك لخمسة أيام تحت المتوسط المتحرك لمدة 35 يوما فوق المتوسط. مزيد من الدراسة كتاب جون Murphy039s يحتوي على فصل مخصص للمتوسطات المتحركة واستخداماتها المختلفة. يغطي ميرفي إيجابيات وسلبيات المتوسطات المتحركة. بالإضافة إلى ذلك، يظهر ميرفي كيف تعمل المتوسطات المتحركة مع أنظمة بولينجر باند وأنظمة التداول القائمة على القنوات. التحليل الفني للأسواق المالية جون مورفي المؤشرات الفنية الأعلى لاستثمارات السلع الدافع الأساسي لأي تاجر. المستثمر أو المضارب هو جعل التداول مربحا قدر الإمكان. في المقام الأول اثنين من التقنيات، التحليل الأساسي والتحليل الفني. يتم توظيفهم لشراء أو بيع أو عقد قرارات. ويعتقد أن تقنية التحليل الأساسي مثالية للاستثمارات التي تنطوي على فترة زمنية أطول. فالمزيد من البحوث يستند إلى دراسة حالات العرض والطلب والسياسات الاقتصادية والمالية باعتبارها معايير لصنع القرار. ويشيع استخدام التحليل الفني من قبل التجار، حيث أنه مناسب للحكم قصير األمد في األسواق - أي تحديد الشراء السريع والبيع ونقاط الدخول والخروج. الخ ومن الصورية أنه يحلل أنماط الأسعار الماضية والاتجاهات وحجم لبناء المخططات من أجل تحديد الحركة في المستقبل. ويمكن استخدام هذه التقنيات لتداول جميع فئات الأصول التي تتراوح بين الأسهم والسلع. في هذه المقالة، سوف نركز على السلع، والتي تشمل أشياء مثل الكاكاو والبن والنحاس والذرة والقطن والنفط الخام. الماشية المغذية، الذهب، زيت التدفئة، الماشية الحية، الخشب، الغاز الطبيعي، الشوفان، عصير البرتقال، البلاتين، بطون لحم الخنزير. والأرز الخام والفضة وفول الصويا والسكر، الخ تحديد السوق المؤشرات الأكثر شعبية لتجارة السلع تقع تحت فئة مؤشرات الزخم، والتي تتبع القول المأثور لجميع التجار، شراء منخفضة وبيع عالية. وتنقسم مؤشرات الزخم هذه إلى مؤشرات التذبذب ومؤشرات الاتجاه التالية. ويحتاج التجار أولا إلى تحديد السوق، أي ما إذا كان السوق يتجه أو يتراوح قبل تطبيق أي من هذه المؤشرات. وهذا أمر مهم ألن االتجاه التالي للمؤشرات ال يحقق أداء جيدا في سوق واسعة النطاق على نحو مماثل، حيث أن مؤشرات التذبذب غالبا ما تكون مضللة في سوق تتجه. دعونا نلقي نظرة على بعض هذه المؤشرات التي تعتبر مناسبة تماما لتجارة السلع. أحد المؤشرات الأبسط والأكثر استخداما في التحليل الفني هو المتوسط المتحرك (ما) وهو متوسط السعر خلال فترة محددة لسلعة أو مخزون. على سبيل المثال، سيكون المتوسط المتحرك لمدة 5 سنوات متوسط أسعار الإغلاق خلال الأيام الخمسة الماضية، بما في ذلك الفترة الحالية. عند استخدام هذا المؤشر خلال اليوم، يعتمد الحساب على بيانات الأسعار الحالية بدلا من سعر الإغلاق. يميل ما إلى تسهيل حركة السعر العشوائي لاخراج الاتجاهات المخفية. وهو مؤشر متخلف ويستخدم لمراقبة أنماط الأسعار. يتم إنشاء إشارة شراء عندما يعبر السعر فوق المتوسط المتحرك من أسفل (المشاعر الصاعدة) في حين أن السعر دونه من فوق يدل على مشاعر هبوطية وبالتالي إشارة بيع. و ما هو أكثر سلاسة وأقل حساسية في حالة فترة طويلة مقابل فترة زمنية قصيرة. إن المتوسط المتحرك للمدى القصير فوق المتوسط المتحرك على المدى الطويل يشير إلى ارتفاع. هناك العديد من إصدارات ما التي هي أكثر تفصيلا مثل المتوسط المتحرك الأسي (إيما)، المتوسط المتحرك المعدل للحجم، المتوسط المتحرك المتوسط الخطي، وما إلى ذلك. ما غير مناسب لسوق واسعة النطاق، لأنه يميل إلى توليد إشارات كاذبة بسبب تحرك الأسعار ذهابا وايابا. تذكر، المنحدر من ما يعكس اتجاه هذا الاتجاه. وكلما ازداد التحرك ما، فإن الحركة هي الزخم الذي يدعم الاتجاه، في حين أن درجة الحرارة المتسطحة هي إشارة تحذير حيث قد يكون هناك انعكاس للاتجاه بسبب انخفاض الزخم. الخط الأزرق يصور ما 9 أيام، في حين أن الخط الأحمر هو المتوسط المتحرك لمدة 20 يوما ويتم تصوير ما لمدة 40 يوما من قبل الخط الأخضر. ومن بين هذه ال 40 يوما ما هو أسلس وأقل تقلبا في حين أن ما 9 أيام تظهر الحركة القصوى مع ما لمدة 20 يوما فيما بينهما. (انظر: المتوسطات المتحركة البسيطة جعل الاتجاهات تقف خارجا) التحرك المتوسط التقارب التقارب (ماسد) المتوسط المتحرك التقارب التقارب المعروف شعبيا باسمه المختصر ماسد هو مؤشر شائع الاستخدام وفعالة وضعتها جيرالد ابيل. وهو مؤشر الاتجاه التالي الزخم الذي يستخدم المتوسطات المتحركة (ما) أو المتوسطات المتحركة الأسية (إما) لحسابات. عادة، يتم احتساب ماكد كما إما 12 يوما ناقص 26 يوما إما. ويسمى إما لمدة 9 أيام من ماسد خط إشارة ويساعد في تحديد المنعطفات. يتم إنشاء إشارة صعودية عندما يكون الماكد قيمة موجبة لأن الفترة الأقصر إما تكون أعلى (أقوى) من إما إما لفترة أطول. وهذا يدل على زيادة في الزخم الصعودي ولكن مع بدء القيمة في الانخفاض، فإنه يدل على فقدان الزخم. وبالمثل، فإن قيمة ماكد سلبية تشير إلى الوضع الهابط، وإذا كان هذا يميل إلى زيادة أبعد من ذلك يشير إلى ارتفاع في الزخم الهبوطي. إذا انخفضت قيمة ماسد السلبية، فإنه يشير إلى أن الاتجاه الهابط يفقد زخمه. هناك المزيد من التفسيرات لحركة هذه الخطوط مثل عمليات الانتقال قد يشير إلى التقاطع الصعودي عندما يعبر خط الماكد فوق خط الإشارة في اتجاه تصاعدي. (المزيد من القراءة: استكشاف مؤشرات التذبذب والمؤشرات: ماسد). في الرسم البياني، يتم تمثيل ماسد بالخط البرتقالي بينما يكون خط الإشارة باللون الأرجواني. الرسم البياني ماسد (أشرطة الضوء الأخضر) هو الفرق بين خط الماكد وخط الإشارة. يتم رسم الرسم البياني ماسد على خط الوسط ويمثل الفرق بين خط الماكد وخط الإشارة هو مبين من قبل القضبان. عندما يكون الرسم البياني موجبا (فوق خط الوسط)، فإنه يعطي إشارات صاعدة لأن خط الماكد فوق خط الإشارة. مؤشر القوة النسبية (رسي) هو شعبية وسهلة لتطبيق مؤشر الزخم الفني. وهو يحاول تحديد مستوى التشبع في الشراء وشراء البيع في السوق على مقياس من 0 إلى 100، مما يشير إلى ما إذا كان السوق قد تصدرت أو القاع. وفقا لهذا المؤشر، تعتبر الأسواق ذروة شراء فوق 70 و ذروة البيع أقل من 30 ولكن التجار يستخدمون هجرهم حول وضع المعلمات المفضلة لديهم. وقد أوصى ويلس وايلدر باستخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يوما، ولكن العمل الإضافي، ومؤشر القوة النسبية (مؤشر القوة النسبية) لمدة 9 أيام، ومؤشر القوة النسبية على مدى 25 يوما قد اكتسب شعبية. الطرق الشعبية لاستخدام مؤشر القوة النسبية هي البحث عن الاختلاف وتقلبات الفشل بالإضافة إلى إشارات ذروة الشراء والإفراط في البيع. يحدث الاختلاف في الحالات التي يكون فيها الأصل قد حقق ارتفاعا جديدا في حين فشل مؤشر القوة النسبية في تجاوز المستوى السابق، وهذا يشير إلى انعكاس وشيك. وعلاوة على ذلك إذا انخفض مؤشر القوة النسبية لأسفل إلى أدنى من سابقته (الأخيرة) منخفضة، ويعطى تأكيد على انعكاس وشيك من قبل البديل الفشل. (انظر: مؤشر القوة النسبية ونقاط الفشل في التأرجح) للحصول على نتائج أكثر دقة، كن على بينة من سوق تتجه أو السوق تتراوح منذ رسي التباين ليست مؤشرا جيدا بما فيه الكفاية في حالة وجود سوق تتجه. مؤشر القوة النسبية مفيد جدا خاصة عندما تستخدم مكملة للمؤشرات الأخرى. (انظر: استطلاع مؤشرات التذبذب والمؤشرات: مؤشر القوة النسبية) اعتمد جورج لين مؤشر ستوكاستيك على ملاحظة أنه إذا كانت الأسعار تشهد اتجاها صعوديا خلال النهار فإن سعر الإغلاق سوف يميل إلى الاستقرار بالقرب من الطرف العلوي من النطاق السعري الأخير في حين أن الأسعار قد انزلقت لأسفل، ثم سعر الإغلاق يميل إلى الاقتراب من الطرف الأدنى من النطاق السعري. ويقيس المؤشر العلاقة بين سعر إغلاق سعر الأصول ونطاقه السعري على مدى فترة زمنية محددة. يحتوي مؤشر ستوكاستيك على خطين. السطر الأول هو K الذي يقارن سعر الإغلاق أحدث سعر النطاق. السطر الثاني هو D (خط الإشارة) وهو شكل أملس من قيمة K ويعتبر أكثر أهمية بين الاثنين. والإشارة الرئيسية التي يتشكلها هذا المذبذب هي عندما يعبر الخط K الخط D. وتتكون إشارة صاعدة عندما يكسر K من خلال D في الاتجاه التصاعدي. وتتكون إشارة هبوطية عندما يقع K من خلال D في اتجاه هبوطي. وبالإضافة إلى ذلك، يساعد الاختلاف أيضا في تحديد الانتكاسات. شكل القاع العشوائي وأعلى يعمل أيضا كمؤشر جيد. قل على سبيل المثال، أسفل عميق واسع يشير إلى أن الدببة قوية وأي تجمع في مثل هذه النقطة يمكن أن تكون ضعيفة وقصيرة عاش. ويعرف الرسم البياني K و D ببطء مؤشر ستوكاستيك. مؤشر ستوكاستيك هو واحد من المؤشرات الجيدة التي يمكن أن تكون أفضل نادرا مع مؤشر القوة النسبية من بين أمور أخرى. (انظر: استكشاف مؤشرات التذبذب ومؤشرات: مؤشر ستوكاستيك) تم تطوير بولينجر باند في 1980s من قبل جون بولينجر. وهي مؤشر جيد لقياس ظروف ذروة الشراء وذروة البيع في السوق. البولينجر باند هي مجموعة من ثلاثة خطوط خط الوسط (الاتجاه) مع خط العلوي (المقاومة) وخط أقل (الدعم). وعندما يكون سعر السلعة المعتبرة متقلبا، تميل العصابات إلى التوسع بينما في الحالات التي تكون فيها الأسعار ملزمة، هناك انكماش. بولينجر باندز هي مفيدة للتجار للكشف عن نقاط التحول في نطاق السوق ملزمة شراء عندما ينخفض السعر ويضرب الفرقة الدنيا وبيع عندما يرتفع السعر للمس الفرقة العليا. ومع ذلك، مع دخول الأسواق تتجه، يبدأ المؤشر إعطاء إشارات كاذبة خاصة إذا كان السعر يتحرك بعيدا عن النطاق الذي كان يتداول. ومن بين الاستخدامات الأخرى، فإنها تعتبر ملائمة للاتجاه المنخفض التردد التالي. (انظر: أساسيات بولينجر باندز) هناك العديد من المؤشرات الفنية الأخرى التي تتوفر للتجار واختيار تلك الصحيحة هي الحاسمة. تأكد من ملاءمتها لظروف السوق المؤشرات التالية الاتجاه هي مناسبة للأسواق تتجه في حين أن مؤشرات التذبذب تناسب بشكل جيد في ظروف السوق تتراوح. ويمكن أن يؤدي تطبيقها بطريقة عكسية إلى إشارات مضللة وكاذبة تؤدي إلى خسائر. بالنسبة لأولئك الذين هم الجدد لاستخدام التحليل الفني، تبدأ مع بسيطة وسهلة لتطبيق المؤشرات. أدوات التحليل الفني 8211 تتحرك متوسط تكتيكات كروس العديد من التجار تعتمد على أدوات التحليل الفني الأساسية واحدة من أدوات التحليل الفني الأساسية التي يبدأ التجار مع هو مؤشر المتوسط المتحرك. قبل بضعة أسابيع قدمت برنامج تعليمي قصير حول استخدام مؤشر المتوسط المتحرك للتداول على المدى القصير. لقد أثبتت أفضل الإعدادات وقدمت بعض المظاهرات بحيث يمكن للتجار الحصول على شعور جيد لاستخدام هذه الأداة التحليل الأساسي. اليوم أريد توسيع أكثر قليلا وتقديم البرنامج التعليمي على استخدام اثنين من المتوسطات المتحركة بدلا من واحد فقط. وتسمى الطريقة كروسوفر المتوسط المتحرك و 8217s ربما واحدة من أول إذا لم يكن المؤشر الأول الذي تم استخدامه لإنشاء عقود نظام التداول في وقت سابق. إذا نظرتم إلى المنشورات التي تعود إلى 50 عاما، وخاصة تلك التي تركز على السلع سترى المتوسط المتحرك المزدوج المتحرك في العمل. هذه المؤشرات تم إنشاؤها أصلا لتداول العقود الآجلة العديد من المؤشرات التي تستخدمها عادة للأسهم اليوم قد اخترعت أصلا للسلع والعقود الآجلة. قبل 808217s كان سوق الأسهم هادئا نسبيا ولم يظهر الكثير من التقلبات، لم يكن هناك تجار على المدى القصير لخلق التقلبات التي نراها في سوق اليوم 8217s. وكانت أسواق السلع دائما أكثر تقلبا بكثير في الماضي ثم الأسهم. ولذلك، هناك حاجة إلى مؤشرات للمساعدة في تداول الأسواق المالية المتقلبة. وفي هذا اليوم، أصبحت أرصدة الأسهم المتقلبة، إن لم تكن أكثر تقلبا، من العقود الآجلة للسلع والعقود الآجلة، ولذلك اعتمدت هذه المؤشرات لسوق الأوراق المالية. والواقع أن جميع المؤشرات التي كانت تستخدم مرة واحدة في السلع والمستقبلات تستخدم الآن لتحليل سوق الأسهم. كيفية الاستخدام المتوسط المتحرك المتحرك المزدوج يستخدم المتوسط المتحرك كروس أوفر إطارين متوسطين متحركين بسيطين. الإطار الزمني الأول هو 90 يوما والإطار الزمني الثاني هو 14 يوما. أجد أن استخدام مزيج من هذين الإطارين الزمنيين ينتج مزيجا جيدا بين الإطار الزمني قصير الأجل والإطار الزمني طويل الأجل. والسبب الآخر الذي يجعلني أستخدم فترة التسعين يوما هو أنه ينتج باستمرار أفضل النتائج من جميع الأطر الزمنية المتوسطة المتحركة التي تم اختبارها. 90 يوم هو خط بطيء و 14 يوم هو الخط السريع أكبر التجار خطأ جعل يجب استخدام كروس أوفر المتوسط المزدوج في ظل الظروف المناسبة للعمل بشكل صحيح. هذا هو المكان الذي تنشأ فيه المشكلة الأكبر في معظم التجار لا يستخدمون المتوسط المتحرك المزدوج في بيئة السوق الصحيحة. لقد رأيت مرات عديدة عندما يستخدم المتداولون مؤشرات المتوسط المتحرك عندما تكون الأسواق مسطحة واتجاه أقل، وقد رأيت العديد من التجار يستخدمون هذه المؤشرات عندما تتراجع الأسواق. هذه ليست ما صممت هذه المؤشرات ل، وإذا كنت تستخدم في ظل ظروف السوق الخاطئة فلن تدرك فائدة حقيقية من هذه الأدوات التجارية الرائعة. تطبيق كروس أوفر A ريفرزال حدث أفضل وقت والوقت الوحيد الذي استخدم فيه المتوسط المتحرك كروس أوفر هو بعد أن يتخطى سهم معين أو أي سوق أخرى الاتجاه وعكس الاتجاه أو قد تصدرت وبدأت بالفعل في العودة إلى أسفل. اسمحوا لي أن تظهر لك بعض الأمثلة الأساسية حتى تتمكن من الحصول على فكرة عن أي نوع من بيئة السوق I8217m نتحدث عنه. انتهى أبل قوية ترتد وبدأت الاتجاه النزولي هنا مثال آخر على الأسهم التي تعكس بوضوح الاتجاه. يمكن أن تستغرق معظم عمليات الإلغاء في أي مكان من 1 إلى 4 أشهر. ويعد فترة التوحيد قبل عكس الاتجاه أفضل احتمالات الاتجاه سوف تذهب طريقك. إطالة فترة الأسهم يتجه الاتجاه الأفضل بعد ذلك في كثير من الأحيان سترى نمطا مماثلا يتطور في القطاع. وفي هذه الحالة بالذات، فإن عدة مخزونات ذهبية والسلع الفعلية تمر بنمط مماثل ونحن نتكلم. نلقي نظرة على عدد قليل من الأسهم الذهبية المختلفة أو السلع الفعلية وسوف ترى نفس النوع من نمط التداول في جميع المجالات. عرض طويل الأمد لعكس الاتجاه استخدام المتوسط المتحرك كروس أوفر بشكل صحيح بعد العثور على الأسهم أو السوق التي عكس الاتجاه يجب عليك الانتظار للحصول على إشارة تأكيد قبل دخول السوق. عليك الانتظار حتى يتداول السوق تماما خارج المتوسط المتحرك البسيط الذي يبلغ 14 يوما. إذا كنت تريد أن تأخذ صفقات طويلة، يجب أن يتداول السوق بشكل كامل فوق المتوسط المتحرك البسيط ل 14 يوم. يمكنك إدخال أمر موك (السوق على مقربة) قبل بضع دقائق من الجرس إغلاق افتراض أي جزء من الأسهم أو غيرها من الأسواق قد لمست المتوسط المتحرك بسيط 14 يوم في ذلك اليوم. إذا عاد السوق وتراجع في المتوسط، يتم إلغاء الصفقة ويجب عليك الانتظار ليوم آخر أن السوق يتداول بشكل كامل فوق المتوسط المتحرك البسيط ل 14 يوم. يتم بدء التجارة بعد كروس و تداول السوق فوق كلا المتوسطات هنا مثال على الجانب القصير. عليك أن تكون مريض جدا ومنضبطة عند التداول عمليات الانتقال. لاحظ أننا كنا نستطيع الدخول في وقت سابق، لكننا ننتظر حتى يقل المتوسط المتحرك ل 14 يوم عن المتوسط المتحرك ل 90 يوما ويتداول السهم بشكل كامل دون المتوسط المتحرك ل 14 يوم أيضا. الدخول هو في نهاية شريط التداول الأول تماما أدناه كلا المتوسطات المتحركة أشياء يجب أن نضع في اعتبارنا المتوسط المتحرك كروس أوفر هو واحد من أفضل أدوات التحليل الفني عند استخدامها بشكل صحيح. تذكر دائما أن تنتظر انعكاسات السوق قبل تطبيق هذا المؤشر. تذكر أيضا تغيير الإعداد على المتوسط البطيء المتحرك إلى 90 بار وعلى المتوسط المتحرك بسرعة إلى 14 بار. في المرة القادمة سوف تظهر لك كيفية استخدام المتوسط المتحرك كروس للخروج من الأسواق وكيفية وضع وقف الخسارة الخاصة بك على المستويات الاستراتيجية. أن 8217s لليوم 8217s البرنامج التعليمي. بواسطة روجر سكوت كبار المدربين سوق المهوسون
No comments:
Post a Comment